Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jambura Journal of Mathematics
Demas Novaleda Abdul Karim
Department of Mathematics, Universitas Negeri Gorontalo
Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Perbandingan Model ARCH (1) dan GARCH (1,1) Ditinjau dari Perilaku Kurtosis dan Fungsi Autokorelasi Isran K Hasan; Ismail Djakaria; Demas Novaleda Abdul Karim
Jambura Journal of Mathematics Vol 2, No 2: Juli 2020
Publisher : Department of Mathematics, Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.374 KB) | DOI: 10.34312/jjom.v2i2.4642

Abstract

Tulisan ini membahas tentang perbandingan model ARCH (1) dan GARCH (1,1) dengan melihat perilaku kurtosis dan fungsi autokorelasi baik secara analitik maupun menggunakan simulasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa secara analitik kedua model memiliki kurtosis lebih dari tiga yang berarti model tersebut merupakan model dengan distribusi ekor tebal serta kedua model tersebut mempunyai fungsi autokorelasi return kuadrat yang turun secara perlahan. Hasil simulasi numerik perbandingan MSE nilai kurtosis data dan kurtosis model menunjukkan bahwa model GARCH (1,1) memiliki MSE terkecil dengan nilai 3,702. Selanjutnya, hasil numerik perbandingan MSE untuk fungsi autokorelasi diperoleh GARCH (1,1) memiliki MSE terkecil pada dua data yaitu SMGR.JK dan JMSR.JK masing masing memiliki nilai 0,0025 dan 0,0015, sedangkan untuk data MNCN.JK MSE terkecilnya adalah model ARCH (1) dengan distribusi  dengan nilai 0,0048.
Co-Authors Ismail Djakaria Isran K Hasan