Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.556

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan) Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan) JEMPER (Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan) EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis

Tahmat Tahmat

Universitas Sangga Buana

Author-ID : 3577624

Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Pengaruh Kapitalisasi Pasar dan Price To Book Value Terhadap Return Saham Top 10 Market Capt 2010-2019 Tahmat Tahmat; Fitria Lilyana; Anggi Mulyani
Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan Vol 3, No 2 (2021): JEMPER Juli - Desember
Publisher : Prodi Manajemen S1 dan D3 Keuangan & Perbankan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32897/jemper.v3i2.727

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah agar dapat mengetahui adanya pengaruh dari nilai kapitalisasi pasar serta price to book rasio terhadap return saham yang tercatat di BEI sebagai Top 10 Market Capt selama 2010-2019. Populasi dalam penelitian ini perusahaan yang tercatat di BEI yang masuk ke jajaran Top 10 Market Capt selama 2010-2019. Metode penarikan sampel dengan kuota sampling, dengan jumlah sampel 10 perusahaan yang paling banyak masuk daftar Top 10 Market Capt tahun 2010-2019. Teknik untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian berupa analisis regresi model data panel. Hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa hanya nilai kapitalisasi pasar yang berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham. Price to book value tidak berpengaruh baik parsial maupun simultan terhadap return saham. Kata kunci: Kapitalisasi Pasar, Price to Book Value, Return Saham

Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar dan Produk Domestik Bruto Terhadap Return Saham Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan Periode 2009 – 2019 Dyah Saputri; Tahmat Tahmat; Erna Garnia; Deden Rizal
Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan Vol 2, No 2 (2020): JEMPER Juli - Desember
Publisher : Prodi Manajemen S1 dan D3 Keuangan & Perbankan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32897/jemper.v2i2.418

This study aims to determine the effect of inflation, interest rates, exchange rates, and gross domestic product on stock returns in the agricultural and mining sectors companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2009 – 2019 either partially or simultaneously. The sampling technique used in this study was purposive sampling, and there were 12 companies that were used at research objects. This research used the quantitative research method using panel data regression analysis method. The result showed that partially inflation and exchange rates have a significant negative effect on stock returns, while interest rates and gross domestic product have no effect on stock returns. Based on the results of the simultaneousl inflation, interest rates, exchange rates, and gross domestic product have a effect on stock returns. Keywords: Inflation, Interest Rates, Exchange Rates, and Gross Domestic Product and Stock Return

Pengaruh Harga Minyak Dunia, Suku Bunga, Inflasi Dan Nilai Tukar Terhadap Harga Saham Sektor Pertambangan Pada Indeks LQ45 Periode 2011-2018 Fitrah Auliana; Tahmat Tahmat
Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan Vol 1, No 2 (2019): JEMPER Juli - Desember
Publisher : Prodi Manajemen S1 dan D3 Keuangan & Perbankan

The purpose of this study is to find out and analyze the influence of partial and simultaneously of external factors of the company specifically crude oil price, interest rate, inflation and exchange rate towards mining stock price. Object of this study are mining companies that listed in Indonesian Stock Exchange and entered in LQ45 indices period of 2011- 2018. Method of analysis in this research is panel data regression analysis. With purposive sampling method, 13 companies obtained that will be the object of research.Based on research results, crude oil price, interest rate, inflation and exchange rate have simultaneously effect towards mining stock prices. But in partially, just crude oil price and interest rate have effect towards mining stock prices, while inflation and exchage rate haven’t partially effect towards mining stock price in LQ45 indices period of 2011-2018.

PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK TERHADAP RETURN SAHAM BANK BUMN PERIODE 2009-2018 Tahmat Tahmat
EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) Vol 4 No 3 (2020)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya(STIESIA) Surabaya

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Banking Rating) menunjukkan kinerja suatu bank pada periode tertentu, investor yang melakukan investasi di pasar modal akan tertarik pada saham dengan kinerja bank yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap return saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2018. Penelitian ini menganalisa tingkat kesehatan bank yang terdiri dari NPL (Non Performing Loan), LDR(Loan to Deposit Ratio), ROA (Return On Asset), NIM (Net Interest Margin) dan CAR (Capital Adequacy Ratio). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Hasil penelitian dengan pendekatan deskriptif menujukkan bahwa semua rasio tingkat kesehatan bank yang diteliti telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Hasil penelitian dengan pendekatan asosiatif menunjukkan bahwa LDR (Loan to Deposit Ratio) berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan NPL (Non Performing Loan), ROA (Return On Asset), NIM (Net Interest Margin) dan CAR (Capital Adequacy Ratio) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Dimensi variabel pada tingkat kesehatan bank secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham bank BUMN pada periode 2009-2018. Kata kunci: Tingkat Kesehatan Bank, Return Saham

Analysis Of Corporate Actions And Effect On Stock Trading The Indonesia Stock Exchange Fitriana Fitriana; Tahmat Tahmat; Abang Firdaus; Iskandar Ahmaddien
JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan) Vol 5 No 1 (2019): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

This study aims to look at the effect of the corporate action against trading on the Stock Exchange be something interesting to do research on five companies that perform corporate actions. Data were analyzed using descriptive methods and comparative analysis of the event study method with a different test two parties. Event windows use 15 days prior to the corporate action and 15 days after the corporate action. Results of research on five companies that perform corporate actions earned actions stock buy-backs, stock-dividend and stock split no significant effect on actual returns after the announcement date. On the trading frequency, action stock-buyback have significant differences, whereas stock dividend and stock-split not. On average trading value, action stock-dividend and stock-buyback not any significant difference, while stock-split showed a significant difference. The study results are not normal events of their return on stock dividends 7 days after the date of announcement of the action stock-split-return normal not occur on days 3 and 4, while on the corporate action buy-back not occur. Stock-dividend while the information content contained in stock-split and buy-back did not show a significant investor reaction.

PENGARUH NILAI TRANSAKSI, VOLUME PERDAGANGAN DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP INDEKS LQ45 PERIODE 2013 – 2017 Tahmat Tahmat; Fitria Lilyana; Bambang Susanto
Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan) Vol 6, No 1 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Sangga Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32897/jsikap.v6i1.576

Tujuan utama dalam berinvestasi adalah mendapatkan keuntungan yang maksimal. Perusahaan LQ45 menjanjikan rata-rata keuntungan yang tinggi bagi investor di Bursa Efek Indonesia, namun keuntungan yang tinggi dapat disertai dengan risiko yang tinggi pula. Maka dari itu, investor perlu melakukan peramalan dan perhitungan secara efektif dengan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi harga saham tersebut. Indeks LQ45 sangat membantu para investor dalam pengambilan keputusan untuk memilih saham-saham yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh nilai transaksi, volume perdagangan dan nilai tukar rupiah terhadap Indeks LQ45 periode 2013-2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif asosiatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, korelasi, koefisien determinasi, serta uji hipotesis menggunakan Uji t dan Uji F yang sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai transaksi, volume perdagangan dan nilai tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks LQ45 baik secara parsial maupun simultan. Dari hasil temuan tersebut, maka bagi para investor yang ingin berinvestasi pada saham-saham LQ45 dapat mengetahui kondisi pasar melalui perkembangan nilai transaksi, volume perdagangan dan nilai tukar rupiah terhadap Indeks LQ45 pada saat itu. Hal tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai prediktor dalam memonitor serta memprediksi pergerakan harga saham-saham LQ45.

Faktor Utama Lokal Dan Global Penentu Harga Saham Di Indonesia Erna Garnia; Deden Rizal Riadi; Raden Gatari Cesiariviyanti; Tahmat Tahmat
Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol 15 No 1 (2022): Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis
Publisher : Politeknik Caltex Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35143/jakb.v15i1.5149

Arbitrage Pricing Theory (APT) mengasumsikan bahwa tingkat keuntungan saham dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam perekonomian dan dalam industri. Perekonomian dunia yang semakin terbuka, maka perekonomian suatu negara juga dapat dipengaruhi factor ekonomi yang berkembang di negara lain. Tiga belas variabel terpilih yang mewakili dari faktor-faktor makro yaitu Inflasi, Kurs, BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, The Fed, GDP Perkapita, Harga Minyak Dunia, Uang Beredar dan , Indeks Malaysia, Singapura, Jepang, Hongkong dan Dow Jones, akan disederhanakan dengan metode analisis komponen utama ini untuk melihat faktor makro apa saja yang dominan yang membentuk harga saham di bursa efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini menghasilkan lima variabel baru dari tigabelas variabel sebelumnya, tanpa menghilangkan karakteristik atau nilai dari variabel aslinya yaitu menjadi factor pasar saham developed, factor suku bunga, factor pasar regional, factor resiko harga dan factor jumlah uang beredar. Kelima faktor baru ini mampu menjelaskan 60,88% dari variasi dalam 13 variabel diatas.

Analisis Makroekonomi Terhadap Return Saham dalam 50 Besar Kapitalisasi Pasar Terbesar Tahmat Tahmat; Fitria Llilyana; Erna Garnia; Deden Rizal Riadi; Bunga Suci Romadhona
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS SRIWIJAYA Vol 20, No 3 (2022): Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya
Publisher : Program Studi Magister Manajemen FE Unsri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29259/jmbs.v20i3.16803

ABSTRAK Tujuan penelitian – Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh dari Dow Jones Industrial Average, Inflasil, BI Rate, dan Kurs Rupiah terhadap Return Saham Top 50 Biggest Market Capitalization di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 hingga 2020, baik secara parsial maupun simultan. Desain/Metodologi/Pendekatan – Berdasarkan teknik pengambilan sampel, diperoleh 18 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis regresi linier berganda data panel dengan beberapa pengujian, termasuk adanya uji stasioneritas ADF unit root test agar data yang digunakan stasioner dan terhindar dari hasil regresi lancung (spurious regression). Temuan – Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Dow Jones berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. BI Rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Kurs Rupiah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Secara simultan, Dow Jones, Inflasi, BI Rate, dan Kurs Rupiah berpengaruh terhadap return saham. Keterbatasan penelitian – Sebagian data perdagangan saham yang dibutuhkan tidak tersedia. Hal ini mengakibatkan keterbatasan variabel yang diteliti dan waktu penelitian. Originality/value – Artikel ini fokus mengeklopresisasi 50 saham berkapitalisasi pasar terbesar yang memiliki karakteristik unik di Bursa Efek Indonesia. Investor baru yang hendak menentukan pilihan investasinya cenderung memilih saham yang memiliki kapitalisasi besar. Keywords : Dow Jones Industrial Average, Inflasi, BI Rate, Kurs Rupiah, Return Saham, Saham Big Cap, Saham Blue Chip

Co-Authors Abang Firdaus Anggi Mulyani Bambang Susanto Bunga Suci Romadhona Deden Rizal R Dyah Saputri Erna Garnia Fitrah Auliana Fitria Lilyana Fitriana Fitriana Iskandar Ahmaddien Raden Gatari Cesiariviyanti

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search