Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Matematika, Komputasi dan Statistika
Herdi Budiman
Program Studi Matematika FMIPA UHO
Computer Science & IT Mathematics

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ESTIMASI PARAMETER DISTRIBUSI GAMMA DIPERUMUM UNTUK SAMPEL TERSENSOR TIPE II DAN TIPE I Eka Sahapati; Wayan Somayasa; Herdi Budiman; Muhammad Kabil Djafar
Jurnal Matematika Komputasi dan Statistika Vol. 2 No. 2 (2022): Mei - Agustus
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.299 KB) | DOI: 10.33772/jmks.v2i2.8

Abstract

Analisis uji hidup merupakan salah satu kumpulan dari prosedur statistika untuk analisis data dimana variabelnya adalah waktu sampai terjadinya kejadian. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan penduga dari distribusi Gamma diperumum untuk sampel tersensor tipe II dan tipe I.Estimasi parameter adalah pendugaan karakteristik populasi (parameter) dengan menggunakan karakteristik sampel (statistik).Dalam penelitian ini, untuk mengestimasi parameter digunakan metode maksimum likelihood. Karena turunan pertama fungsi log-likelihood nonlinear, tidak dapat diselesaikan secara analitik, maka dilakukan pendekatan numerik yaitu dengan metode Newton-Raphson.Dengan menggunakan software R, untuk sampel tersensor tipe II menggunakan data waktu  hidup marmut diperoleh ,  dan . Untuk sampel tersensor tipe I menggunakan data waktu kegagalan sistem pendingin udara pesawat terbang diperoleh  , dan .
ESTIMASI PARAMETER DARI DISTRIBUSI WEIBULL BERDASARKAN SAMPEL TERSENSOR TIPE II DAN TIPE I: ESTIMASI PARAMETER DARI DISTRIBUSI WEIBULL Christina Desriana; Wayan Somayasa; Ruslan Ruslan; Muhammad Kabil Djafar; Herdi Budiman; Rahmalia Sahapati
Jurnal Matematika Komputasi dan Statistika Vol. 2 No. 3 (2022): September - Desember
Publisher : Jurusan Matematika FMIPA Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/jmks.v2i3.20

Abstract

Analisis uji hidup merupakan salah satu kumpulan dari prosedur statistika untuk analisis data dimana variabelnya adalah waktu sampai terjadinya kejadian. Data uji hidup dapat berupa data lengkap ataupun data hasil penyensoran. Penyensoran data pada penelitian ini adalah penyensoran tipe II dan tipe I. Ada berbagai keluarga parametrik dari model yang digunakan dalam analisis data uji hidup, diantaranya adalah model distribusi Weibull dan distribusi Nilai Ekstrim. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan estimasi parameter dari distribusi Weibull berdasarkan sampel tersensor tipe II dan tipe I dengan melakukan transformasi varibel distribusi Weibull menjadi variabel distribusi Nilai Ekstrim. Berdasarkan transformasi tersebut, maka akan dilakukan estimasi parameter distribusi Nilai Ekstrim dengan metode maximum likelihood estimation (MLE) dan didapatkan penyelesaian yang nonlinier, sehingga prosedur dilanjutkan dengan metode Newton-Rapshon untuk memperoleh penyelesaiannya. Hasil estimasi parameter Nilai Ekstrim yang diperoleh nantinya akan ditransformasi kembali menjadi parameter distribusi Weibull.
PERBANDINGAN PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MODEL MARKOWITZ DAN MODEL INDEKS TUNGGAL (SINGLE INDEX MODEL) PADA SAHAM INDEKS IDX30: PORTOFOLIO OPTIMAL MODEL MARKOWITZ DAN MODEL INDEKS TUNGGAL Dian Rusmiati; La Ode Saidi; Herdi Budiman; Jufra Jufra; Aswani Aswani
Jurnal Matematika Komputasi dan Statistika Vol. 2 No. 3 (2022): September - Desember
Publisher : Jurusan Matematika FMIPA Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/jmks.v2i3.21

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hasil pembentukan portofolio optimal menggunakan model Markowitz dan model indeks tunggal dengan membandingkan kinerja portofolio yang dihasilkan. Objek penelitian ini adalah seluruh saham perusahaan yang masuk dalam IDX30 periode Agustus 2019-Januari 2021 yaitu sebanyak 23 saham.Peneliti tertarik mengambil penelitian ini karena ingin mengembangkan kembali penelitian sebelumnnya dimana penelitian ini menggunakan dua model yang berbeda. Selain itu, terdapat permasalahan yang harus diselesaikan misalnya investor kesulitan dalam memilih saham untuk dibentuk portofolio yang nantinya akan dilakukan investasi serta banyaknya investor yang mengalami kegagalan dalam berinvestasi.Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan model Markowitz terdapat 6 saham yang termasuk dalam portofolio optimal, yaitu BBCA, CPIN, ERAA, KLBF, PTBA, dan UNTR dengan kinerja portofolio sebesar . Sedangkan model Indeks Tunggal terdapat 3 saham yang masuk dalam portofolio optimal yaitu saham ANTM, ERAA, dan INKP dengan kinerja portofolio sebesar . Dengan menggunakan model indeks tunggal, nilai dari kinerja portofolio lebih unggul dibandingkan dengan model Markowitz. Sehingga, model indeks tunggal adalah model terbaik dibandingkan model Markowitz.
Co-Authors Aswani Aswani Christina Desriana Dian Rusmiati Eka Sahapati Jufra Jufra La Ode Saidi Muhammad Kabil Djafar Rahmalia Sahapati Ruslan Ruslan Wayan Somayasa