dCartesian: Jurnal Matematika dan Aplikasi
Vol 8, No 2 (2019): September 2019

Analisis Portofolio Saham Model Markowitz Dengan Menggunakan Quadratic Programming

Filrissa, Shintya Gayanti (Unknown)
Manurung, Tohap (Unknown)
Titaley, Jullia (Unknown)

Article Info

Publish Date
25 Jul 2019

Abstract

Berinvestasi pada saham bagi investor memperhatikan dua hal yaitu tingkat keuntungan dan tingkat kerugian atau resiko. Expected return dan resiko memiliki hubungan yang positif. Harry Markowitz mengemukan tentang portofolio saham dimana investor dapat membentuk portofolio yang optimal dalam berinvestasi. Dengan tujuan meminimumkan resiko dengan tingkat keuntungan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan portofolio optimal, dengan metode penyelesaian yang digunakan yaitu quadratic programming. Dengan data yang digunakan adalah saham Indeks Kompas 100. Dari hasil penelitian portofolio optimal didapat dengan menginvestasikan sejumlah dana dengan bobot (w) tertentu pada 66 saham yang ada di Indeks Kompas 100.

Copyrights © 2019




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Full PDF
400.722 KB
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
dCartesian: Jurnal Matematika dan Aplikasi
Website

Abbrev

decartesian

Publisher

Universitas Sam Ratulangi

Subject

Computer Science & IT Mathematics

Description

dCartesiaN merupakan jurnal yang berhubungan dengan matematika dan komputasi bersama turunan-turunannya (aljabar, geometri, analisis, matematika terapan, matematika diskrit, statistika, teknologi informasi, sistem informasi, rekayasa perangkat ...