<![CDATA[Prediksi harga saham merupakan salah satu penelitian penting dalam bidang perekonomian. Pergerakan harga saham ini cenderung non linear dan non stasioner yang dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga sangat sulit untuk meramalkan harga saham. Dalam penelitian ini akan dikaji salah satu permasalahan prediksi data runtun waktu dalam bidang finansial yaitu memprediksi harga saham. Dua pendekatan yang biasa dilakukan oleh para analisis saham dalam memprediksi harga saham adalah analisa teknikal yang berdasarkan data masa lampau dan faktor eksternal yang berdasarkan kondisi makroekonomi, kondisi nonekonomi dan kondisi perusahaan. Prediksi ini untuk mendapatkan petunjuk lebih awal mengenai harga saham yang akan datang agar dapat merespon kejadian tersebut dengan tepat. Fungsi yang diimplementasikan dalam metoda ini merupakan representasi dari pengaruh data pergerakan harga saham masa lampau dan pengaruh kondisi saat ini yaitu kondisi makroekonomi (tingkat inflasi, tingkat suku bunga, harga minyak) dan kondisi nonekonomi (pergerakan indeks saham luar negeri). Jaringan saraf tiruan digunakan untuk mencari pola dari data masa lampau. Hasil penelitian dengan perbandingan nilai RMSE antara saham yang dikombinasi dengan faktor eksternal adalah 0.00271lebih kecil dibandingkan dengan yang hanya menggunkan data historis saham saja yaitu sebesar 0.00293. Kata Kunci: prediksi harga saham, jaringan saraf tiruan, algoritma genetika, faktor eksternal]]>
Copyrights © 2014
