Jurnal Sains dan Seni ITS
Vol 11, No 1 (2022)

Peramalan Harga Saham Perbankan Menggunakan Model VAR dan Analisis Teknikal

Vies Sata Zullah (Departemen Statistika Bisnis Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya)
Mike Prastuti (Departemen Statistika Bisnis Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya)
Bambang Hadi Santoso (Departemen Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya (STIESIA))



Article Info

Publish Date
01 Mar 2022

Abstract

Saham perbankan seringkali menjadi rekomendasi para analis saham karena dianggap sebagai cerminan ekonomi tanah air. Kapitalisasi pasarnya yang besar, yaitu mencapai 57,23% dari 10 emiten terbesar di BEI menjadi daya tarik investor saham untuk berinvestasi sesuai dengan tujuannya. Saham perusahaan perbankan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 45 perusahaan, beberapa di antaranya adalah PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, dan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Ketiga bank tersebut memiliki total asset dengan rentang yang tidak terlalu jauh sehingga dapat dibandingkan untuk dijadikan rekomendasi kepada investor. Peramalan harga saham dapat diramalkan menggunakan metode multivariate time series dengan model VAR (Vector Autoregressive), sedangkan tren harga saham dapat diketahui dengan analisis teknikal. Model peramalan yang didapatkan untuk ketiga bank yaitu VARI ([1, 3],1) dengan hasil peramalan pada bulan April cenderung konstan. The primary trend ketiga saham cenderung uptrend, sedangkan the secondary trend dan the minor trend cenderung downtrend dan sideways.

Copyrights © 2022