Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains dan Seni ITS Limits: Journal of Mathematics and Its Applications Jurnal Abadimas Adi Buana Jurnal Varian Sewagati
Wawan Hafid Syaifudin
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Aplikasi Model Predictive Control (MPC) Pada Optimasi Portofolio Komoditas Wawan Hafid Syaifudin; Ulil Azmi
Jurnal Varian Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/varian.v3i2.646

Abstract

Komoditas merupakan salah satu jenis investasi yang disediakan oleh pasar modal kepada investor. Dalam investasi komoditas, terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan investor, yaitu return dan risiko. Tujuan utama dalam investasi komoditas adalah memaksimalkan return dengan tingkat risiko tertentu atau meminimalkan risiko dengan tingkat return tertentu. Penentuan portofolio komoditas yang optimal merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kalangan investor. Pada penelitian ini digunakan metode pengendali Model Predictive Control (MPC) untuk menyelesaikan permasalahan optimasi portofolio komoditas dengan adanya kendala di dalam pembentukan portofolio. Data yang digunakan adalah data 3 komoditas yang diperdagangkan, yaitu emas, tembaga, dan minyak. Pengendali MPC dapat diterapkan dengan baik pada permasalahan optimasi portofolio komoditas. Dari hasil simulasi terlihat bahwa jumlah modal yang dimiliki investor yang merupakan output dari sistem menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kenaikan ini terjadi karena jumlah modal yang diinvestasikan pada portofolio komoditas berusaha untuk mencapai reference trajectory yang ditetapkan. Selain itu state dan input dari sistem selalu berada di dalam batas constraint yang diberikan.
Peramalan Harga Komoditas dengan Menggunakan Metode Arima-Garch Ulil Azmi; Wawan Hafid Syaifudin
Jurnal Varian Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/varian.v3i2.653

Abstract

Emas, Tembaga dan Minyak merupakan jenis komoditas yang banyak diincar oleh para investor untuk menanamkan modal dengan cara melakukan investasi pada jenis komoditas tersebut. Prediksi harga komoditas sangat bermanfaat bagi investor untuk melihat prospek investasi komoditas pada suatu perusahaan di masa yang akan datang. Harga komoditas memiliki karakteristik data yang tidak stabil atau sering disebut volatilitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan peramalan dengan metode ARIMA dan ARIMA-GARCH. Dipilih dua metode tersebut karena dua metode ini cocok untuk meramalkan sesuatu yang memiliki data history yang kuat. Metode ARIMA ARCH-GARCH lebih cocok digunakan untuk data-data yang memliki volatilitas yang tinggi atau terdapat heteroskedastisitas pada residual data, sehingga hasil prediksi lebih akurat. Hal ini dibuktikan dengan nilai AIC lebih kecil dari pada hanya menggunakan metode ARIMA. Model terbaik untuk komoditas Emas adalah ARIMA(0,1,1) – GARCH(1,1) sedangkan komoditas tembaga memiliki model terbaik yaitu ARIMA(2,1,2) – GARCH(1,1) dan komoditas minyak yaitu ARIMA(1,1,1) – GARCH(0,1). Nilai MAPE (Mean Absolute Percentage Error) untuk masing-masing komoditas berturut-turut adalah 1,113; 0,542 dan 1,158 untuk Emas, Tembaga dan Minyak.
Mortality Projection on Indonesia's Abridged Life Table to Determine the EPV of Term Annuity Galuh Oktavia Siswono; Ulil Azmi; Wawan Hafid Syaifudin
Jurnal Varian Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/varian.v4i2.1094

Abstract

The life insurance industries usually use the Life Table for the valuation process, especially in calculating premiums and policy values of a policy. However, the Life Table is rarely updated; and it may even take years before they are updated. This happens because the insurers believe that the information in the Life Table is still related to the current state of a country and for the next several years. In fact, data and information related to mortality rates in a country are constantly changing and always being updated annually. Therefore, as an approach, researchers use the projection of mortality to approach the mortality rate in the future. Thus, future mortality data can be predicted so that better policies can be made by the governments or insurance industries. In this study, the Abridged Life Table of Indonesia is used in the projection of mortality for both sexes (male and female) of the population in Indonesia. The results of mortality projection are then used to calculate the Expected Present Value (EPV) of a term annuity-due under uniform distribution of deaths (UDD) for several values of and ages. The results obtained show that there is a decrease in the value of the mortality rate in the next few years. Therefore, it can be assumed that there is a possibility for longevity risk to occur in the future.
Inovasi Pengrajin Racikan Biji Kopi “REMPAH” Healthy Herbal Dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Santripreneur Moch Shofwan; Soehardjoepri Soehardjoepri; Muslichah Erma Widiana; Suhud Wahyudi; Wawan Hafid Syaifudin; Mahmudah Enny Widyaningrum
Jurnal Abadimas Adi Buana Vol 4 No 2 (2021): Jurnal Abadimas Adi Buana
Publisher : LPPM Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36456/abadimas.v4.i2.a2744

Abstract

Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua varietas pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu Kopi Robusta (Coffea canephora) dan Kopi Arabika (Coffea arabica). Salah satu binaan PBI yang merintis bisnis melalui pengolahan biji kopi dan membuat kafe kopi “Antara Kita Coffee Everything” keistimewaannya owner adalah alumni ITS dari beberapa angkatan dan pondok pesantren. Karena masih skala kecil untuk permodalan masih menggunakan modal pribadi, Untuk pengenalan produk melalui pameran baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun asosiasi. Hasil dari kegiatan ini yaitu dilaksanakannya serah terima mesin grinder kepada mitra, dengan tujuan meningkatnya omset serta menambah gerai, karyawan, dan jejaring.
Proyeksi Tingkat Kematian di Indonesia Menggunakan Metode Holt-Winters Smoothing Exponential dan Moving Average Ulil Azmi; R Mohamad Atok; Wawan Hafid Syaifudin; Galuh Oktavia Siswono; Imam Safawi Ahmad; Nuri Wahyuningsih
Limits: Journal of Mathematics and Its Applications Vol 20, No 1 (2023)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/limits.v20i1.8132

Abstract

Inaccurate predictions would cause the insurance companies to incur huge losses and may lead to expensive premiums for which low-income consumers are unable to insure themselves. The ability to predict mortality rates accurately allows the insurance companies to take preventive steps to introduce new policies with reasonable prices. It is hoped that by carrying out mortality projections, losses caused by longevity risk in the life insurance industry would be minimized. This study used secondary data obtained from the World Health Organization (WHO) website in the Mortality and Global Health Estimates category with the sub-topic Life Table by Country Indonesia. In this paper, several models are used to predict the mortality rate in a case study population in Indonesia, namely the Moving Average and Exponential Smoothing forecasting methods. The results obtained are the best method for predicting mortality rates is by using the Exponential Smoothing method with the MAPE value of Exponential Smoothing is smaller than the MAPE value on the Moving Average. The results of this mortality projection will later be used to obtain the distribution of life expectations and the premium price of life annuities.
“Actuarial Science Online Short Course : A10 Financial Mathematics (ASOSC)” Sebagai Upaya Pemberian Dukungan Bagi Calon Peserta Ujian Profesi Aktuaris di Indonesia Ulil Azmi; Wawan Hafid Syaifudin; Galuh Oktavia Siswono; Raden Mohamad Atok; Imam Safawi Ahmad; Pratnya Paramitha Oktaviana; Checellya Maitriani
Sewagati Vol 6 No 3 (2022)
Publisher : Pusat Publikasi ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1030.402 KB) | DOI: 10.12962/j26139960.v6i3.200

Abstract

Profesi aktuaris sangat digemari oleh masyarakat Indonesia karena luasnya prospek kerja yang ditawarkan serta adanya peraturan Menteri Keuangan tahun 2016 yang mewajibkan penugasan dan laporan aktuaris di tandatangani oleh Aktuaris Publik. Seorang aktuaris memiliki syarat yaitu harus lulus pada 10 ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI). Tingginya kebutuhan tenaga aktuaris tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah aktuaris di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah gagal dalam ujian PAI. Salah satu mata ujian yang diujikan oleh PAI adalah A10, yaitu matematika finansial. Mata ujian A10 merupakan materi paling dasar pada seluruh mata ujian profesi aktuaris. Apabila seorang peserta telah berhasil menyelesaikan mata ujian A10, maka peserta tersebut dapat melanjutkan ujian ke tingkat berikutnya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tim pengabdi mengidentifikasi bahwa salah satu cara untuk mendukung para peserta ujian PAI serta membantu pemerintah dalam meningkatkan jumlah aktuaris di Indonesia adalah dengan menyelenggarakan pelatihan/short course pada mata ujian A10. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah observasi, bimbingan dan evaluasi yang diikuti oleh peserta selama empat hari dalam bentuk penyampaian konsep dasar materi oleh narasumber, pembahasan soal yang didampingi oleh asisten narasumber serta pre-test dan post-test. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu peserta untuk lulus ujian PAI pada subjek A10.
Penilaian CAPM Menggunakan Metode Two Pass Regression dan Teknik Rolling Window Regression (Studi Kasus pada Saham Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021) Clarissa Nathania; Galuh Oktavia Siswono; Wawan Hafid Syaifudin
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373520.v12i1.98308

Abstract

Salah satu sarana investasi yang berkembang pesat di Indonesia akhir-akhir ini adalah pasar modal. Hal paling mendasar yang harus diketahui oleh seorang investor adalah adanya risiko yang selalu mengikuti return. Oleh karena itu, investor perlu memprediksi return yang diharapkan supaya dapat memaksimalkan keuntungan pada tingkat risiko tertentu. Salah satu cara paling populer untuk memprediksinya adalah CAPM (Capital Asset Pricing Model). Karena pasar modal Indonesia saat ini sudah berkembang pesat dan minat investor untuk berinvestasi juga tinggi, penelitian ini dilakukan untuk menilai kembali berlakunya CAPM di pasar modal Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode two pass regression dan teknik rolling window regression, serta dengan menerapkan pendekatan berupa pembentukan portofolio berdasarkan urutan peringkat beta. Selain itu, tahap kedua regresi dilakukan sebanyak dua kali, yaitu dengan intercept dan tanpa intercept, untuk melihat pengaruh adanya intercept terhadap kinerja CAPM di pasar modal Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data saham 50 perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kapitalisasi pasar tertinggi selama tahun 2017 hingga tahun 2021. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah CAPM tanpa intercept signifikan untuk 59,18% subperiode dengan pemenuhan syarat market risk premium harus signifikan dan bernilai positif sebesar 51,72% dan pemenuhan syarat intercept harus bernilai 0 atau tidak signifikan sebesar 100%. Sementara itu, CAPM dengan intercept sama sekali tidak signifikan dengan tidak ada satu pun syarat yang terpenuhi. Oleh karena itu, CAPM tanpa intercept terbukti jauh lebih baik daripada CAPM dengan intercept. Berdasarkan model tersebut, sekitar 35,2% hingga 80,79% keragaman pada return yang diharapkan dari saham BEI mampu dijelaskan oleh beta yang mewakili risiko sistematisnya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Meskipun hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip CAPM, CAPM masih bisa digunakan dengan baik pada saham BEI dengan menghilangkan intercept pada regresi tahap kedua.
Co-Authors Checellya Maitriani Clarissa Nathania Galuh Oktavia Siswono Imam Safawi Ahmad, Imam Safawi Mahmudah Enny Widyaningrum Moch. Shofwan Mohamad Atok, Raden Muslichah Erma Widiana Nuri Wahyuningsih Oktaviana, Pratnya Paramitha R Mohamad Atok Soehardjoepri Soehardjoepri Suhud Wahyudi Ulil Azmi