Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.784
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JMathCos (Journal of Mathematics, Computation, and Statistics) SRIWIJAYA INTERNATIONAL JOURNAL OF DYNAMIC ECONOMICS AND BUSINESS Jurnal Saintika Unpam : Jurnal Sains dan Matematika Unpam Jurnal Statistika dan Matematika (Statmat) Jurnal Lebesgue : Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika dan Statistika Jurnal Difusi Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya JURNAL HANDAYANI PGSD FIP UNIMED Applied Business and Administration Journal (ABAJ)
Siti Samsiyah Purwaningsih
Politeknik Negeri Bandung
Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Statistika dan Matematika (Statmat)

 1 
PERBANDINGAN KINERJA MODEL MARKOWITZ DAN KORELASI KONSTAN DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM-SAHAM DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) Siti Samsiyah Purwaningsih
STATMAT : JURNAL STATISTIKA DAN MATEMATIKA Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Math Program, Math and Science faculty, Pamulang University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/sm.v3i2.11210

Abstract

Saham merupakan investasi yang berisiko atau investasi yang tingkat keuntungan di masa yang akan datang memiliki ketidakpastian. Terdapat dua hal yang amat mendasar dalam menentukan suatu investasi yakni harapan return investasi dan besarnya risiko yang dihadapi. Pada penelitian ini digunakan model portfolio optimal model markowitz dan model korelasi konstan untuk memilih saham yang akan dijadikan sebagai investasi. Data saham yang dipakai adalah saham-saham konsisten pada Jakarta’ Islamic’ Index (JII) pada tahun 2019 - 2020. Kemudian dari saham-saham tersebut dipilih saham-saham yang memiliki expected return yang lebih besar dari return asset bebas risiko (SBIS). Setelah dilakukan analisis, portfolio optimal yang dihasilkan oleh model markowitz menghasilkan kombinasi empat saham yang memberikan expected return sebesar 0.009 dan risiko sebesar 0.0802, sedangkan model korelasi konstan menghasilkan kombinasi tiga saham dengan expected return sebesar 0.0009 dan risiko 0.0810. dengan nilai expected return yang sama, model markowitz memberikan risiko yang lebih kecil dibandingkan model korelasi konstan. Sehingga disimpulkan bahwa pemilihan portfolio optimal menggunakan model markowitz lebih baik dari pada model korelasi konstan untuk saham JII.
Co-Authors Anny Suryani Euis Sartika Hadiningrum, Kunlestiowati I Made Sumertajaya Irfani Azis Irfani Azis Lusiani, Anie Muldiani, Ratu Fenny Nani Yuningsih Neneng Nuryati NS Junaedi Rahma Wulan Hijriany Sardjito Sardjito Sholihati Amalia Sri Suratmi Sri Surjani Tjahjawati Suhendar, Waway Qodratulloh