cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
kartika yulianti
Contact Email
kartika.yulianti@upi.edu
Phone
+6289646358817
Journal Mail Official
eurekamatika@upi.edu
Editorial Address
Program Studi Matematika, Departemen Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia Jl. Dr. Setiabudhi No. 229, Bandung 40154, Indonesia
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Eurekamatika
Published by Universitas Pendidikan Indonesia
ISSN : 2776480X     EISSN : 25284231     DOI : https://doi.org/10.17509/jem
Core Subject : Science, Education, Engineering,
Computer Science & IT Industrial & Manufacturing Engineering Mathematics
Jurnal EurekaMatika (e-ISSN: 2528-4231, p-ISSN: 2776-480X) was first published annually on December 2013, and then since 2017 has been published twice a year, on May and November. JEM is a peer-reviewed Mathematics journal with its scope covers Algebra, Analysis, Statistics, and Applied Mathematics. This journal is published by Mathematics study program of Indonesia University of Education (Universitas Pendidikan Indonesia) collaborates with Himpunan Peneliti dan Pendidik Matematika Indonesia (HIPPMI). The editorial contents and elements that comprise the journal include: -Theoretical articles -Empirical studies -Practice-oriented papers -Case studies -Review of papers, books, and resources. As far as the criteria for evaluating and accepting submissions is concerned, a rigorous review process will be used. Submitted papers will, prior to the formal review, be screened so as to ensure their suitability and adequacy to the journal. In addition, an initial quality control will be performed, so as to ensure matters such as language, style of references and others, comply with the journal´s style.
Arjuna Subject : Matematika - Matematika (Lain-Lain)
Articles 124 Documents
 1   2   3   4   5 
Perbandingan Harga Opsi Saham Tipe Eropa Menggunakan Model Black Scholes dan Black Scholes Fraksional Rahmanita Febrianti Rusmaningtyas; Neva Satyahadewi; Setyo Wira Rizki
Jurnal EurekaMatika Vol 9, No 2 (2021): Jurnal EurekaMatika
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jem.v10i1.44454

Abstract

Salah satu instrumen dalam berinvestasi adalah saham. Saham memiliki instrumen derivatif berupa opsi saham. Opsi saham adalah suatu pemberian kontrak antara dua pihak berupa hak untuk menjual dan membeli suatu saham dengan harga dan waktu tertentu. Harga opsi tipe Eropa dapat ditentukan dengan model Black Scholes dan Black Scholes Fraksional dengan waktu jatuh tempo yang difraksional menggunakan parameter Hurst. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan harga opsi beli dan opsi jual dengan model Black Scholes dan Black Scholes Fraksional. Data yang digunakan adalah harga penutupan saham Apple Inc periode 1 Oktober 2020 sampai 30 September 2021. Langkah dalam menghitung harga opsi adalah menghitung return saham, uji normalitas, menghitung volatilitas, menentukan parameter, menghitung harga opsi beli dan opsi jual, menghitung nilai MAPE dan melakukan perbandingan kedua model. Jika harga opsi pasar lebih besar daripada harga opsi teoritis menggunakan model Black Scholes atau Black Scholes Fraksional maka opsi direkomedasikan untuk dijual dan jika harga opsi pasar lebih kecil maka opsi direkomendasikan untuk dibeli. Berdasarkan nilai MAPE terkecil model terbaik untuk opsi beli saham adalah Black Scholes Fraksional dengan Parameter Hurst 0,4 dengan MAPE sebesar 0,383% yang berarti sangat akurat dan untuk opsi jual saham adalah Model Black Scholes Fraksional dengan parameter Hurst 0,9 dengan MAPE sebesar 16,055% yang berarti akurat.
Penyelesaian Masalah Transportasi Menggunakan Metode Sumathi-Sathiya dan Metode Pendekatan Karagul-Sahin (KSAM) Fahrudin Muhtarulloh; Meirista Meirista; Rini Cahyandari
Jurnal EurekaMatika Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Eurekamatika
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jem.v10i1.45390

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penyelesaian masalah transportasi dengan membanding dua metode yang berbeda untuk kasus minimasi yaitu metode Sumathi-Sathiya dan Karagul-Sahin Approximation Method (KSAM) yang bertujuan untuk mengetahui metode mana yang mendapatkan biaya transportasi paling minimum. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan data seimbang atau tidak seimbang. Untuk data tidak seimbang harus menambahkan baris atau kolom dummy sehingga data menjadi seimbang. Untuk mencari solusi layak awal, Metode Sumathi-Sathiya dimulai dengan menghitung jumlah nilai total dari kolom dan baris kemudian dipilih nilai terkecil sesuai dengan total terkecil dari baris dan kolom, kemudian dialokasikan permintaan sesuai dengan persediaan yang tersedia. Sedangkan untuk KSAM, dimulai dengan menghitung cakupan rasio permintaan, persediaan, serta biaya pengiriman, sehingga terbentuk dua buah matriks yang digunakan untuk mengalokasikan permintaan. Alokasikan barang untuk masing-masing matrik dimulai dengan sel biaya terkecil sampai mendapatkan solusi layak awal dari masing-masing matriks yang kemudian dipilih matriks yang memiliki hasil biaya transportasi terkecil. Berdasarkan simulasi 100 data, diperoleh hasil bahwa untuk 52 data, KSAM lebih optimal dibandingkan Metode Sumathi-Sathiya. Sedangkan untuk 48 data lainnya, Metode Sumathi-Sathiya lebih optimal dibandingkan KSAM, dengan jumlah iterasi beragam.
Uji Optimalitas Menggunakan Metode Stepping Stone untuk Solusi Layak Awal dengan Metode Direct Sum dan New Heuristic Method Aisyah Zahro; Elis Ratna Wulan; Asep Solih Awalluddin
Jurnal EurekaMatika Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Eurekamatika
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jem.v10i1.45492

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penyelesaian masalah transportasi kasus minimasi dengan Metode Direct Sum dan New Heuristic Method pada data seimbang dan tidak seimbang untuk menentukan solusi layak awal, yang kemudian di uji optimalitasnya dengan Metode Stepping Stone. Tahapan penyelesaian menggunakan Metode Direct Sum langkah awalnya menjumlahkan biaya langsung, yang dimaksud dengan biaya jumlah langsung yaitu biaya transportasi dari berbagai sumber ke tujuan dan sebaliknya. Lalu pilih biaya jumlah langsung terbesar. Selanjutnya pilih sel terendah dan alokasikan permintaan atau persediaan seminimum mungkin, kemudian pilih kembali sel terendah sampai permintaan dan persediaan terpenuhi semua. Sedangkan tahapan penyelesaian menggunakan New Heuristic Method langkah awal mengidentifikasi kolom permintaan atau baris persediaan yang terbesar. selanjutnya pilih sel terendah dan alokasikan permintaan atau persediaan seminimum mungkin, kemudian pilih kembali sel terendah sampai permintaan dan persediaan terpenuhi semua. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pengujian optimalitas dengan Metode Stepping Stone, Metode Direct Sum memiliki hasil yang lebih optimal dan memiliki perubahan alokasi yang sedikit dibandingkan New Heuristic Method.
Pemodelan Hasil Panen Padi terhadap Ketergantungan Cuaca Ekstrem di Indonesia Menggunakan Copula Gaussian Sri Yuningsih; Embay Rohaeti; Yasmin Eka Faridhan
Jurnal EurekaMatika Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Eurekamatika
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jem.v10i1.45672

Abstract

Hasil panen padi yang baik memerlukan air yang cukup, tidak kekurangan dan tidak kelebihan air. Cuaca ekstrem merupakan salah satu penyebab kerugian para petani padi, karena ketika cuaca ekstrem terjadi dapat berakibat menurunnya hasil panen padi, bahkan gagal panen. Cuaca ekstrem terjadi jika curah hujan berintensitas rendah (0-100 mm) dan intensitas tinggi (300-500 mm). Pemodelan dilakukan untuk menduga hasil panen padi saat terjadi cuaca ekstrem menggunakan Copula Gaussian. Pendugaan parameter untuk model Copula dilakukan dengan pendekatan Kendall-Tau, Data penelitian yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistika yaitu data hasil panen padi (ton) dari tahun 2014-2018 dan data curah hujan (mm) dari tahun 2014-2018. Model Copula Gaussian yang dihasilkan adalah . Parameter model yang dihasilkan yaitu  = 0.01884 serta nilai transformasi u = 0.5 dan v = 0.63 menunjukkan ketergantungan yang lemah antara hasil panen padi dengan curah hujan di Indonesia.
Analisis Harga Opsi Beli Tipe Eropa dengan Metode Antithetic Variate dari Monte Carlo Nadia Putri Kurniawati; Yundari Yundari; Setyo Wira Rizki
Jurnal EurekaMatika Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Eurekamatika
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jem.v10i1.47673

Abstract

Salah satu produk untuk investasi adalah saham. Saham memiliki produk derivatif yaitu opsi saham. Opsi saham yang digunakan pada saat waktu jatuh tempo dikenal sebagai opsi saham tipe Eropa. Metode yang dapat digunakan untuk memperkirakan harga opsi saham tipe Eropa adalah metode Monte Carlo. Namun untuk meningkatkan efisiensi dari metode Monte Carlo diperlukan teknik reduksi variansi yaitu antithetic variate. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis harga opsi beli tipe Eropa menggunakan antithetic variate dari Monte Carlo. Data yang digunakan yaitu harga penutupan saham harian Apple Inc periode 01 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2021. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menentukan parameter yang digunakan, menghitung nilai return saham, rata-rata, variansi dan volatilitas dari return saham, membangkitkan data yang berdistribusi normal. Kemudian mensimulasikan harga saham menggunakan data yang telah dibangkitkan, menghitung nilai payoff, harga opsi beli tipe Eropa dan nilai standard error. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode Monte Carlo, diperoleh harga opsi beli sebesar $17,523 pada simulasi ke-50.000, sedangkan metode antithetic variate dari Monte Carlo diperoleh harga opsi beli sebesar $17,387 pada simulasi ke-100. Dengan kata lain, standard error metode antithetic variate dari Monte Carlo lebih kecil dibandingkan metode Monte Carlo dengan asumsi standard error minimumnya sebesar 0,050.
Penyelesaian Masalah Penugasan dengan Metode Rafi Aziz Uddin Bhuiyan (RAUB), Hungarian Method, dan Heuristic Method Antikah Antikah; Elis Ratna Wulan; Fahrudin Muhtarulloh
Jurnal EurekaMatika Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Eurekamatika
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jem.v10i2.45391

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penerapan Rafi Aziz Uddin Bhuiyan (RAUB) Method, Hungarian Method, dan Heuristic Method dalam menyelesaikan masalah penugasan untuk kasus minimasi dan kasus maksimasi baik dalam keadaan seimbang maupun tidak seimbang. Selanjutnya, untuk menentukan metode yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah penugasan, ketiga metode tersebut dibandingkan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Hungarian Method menghasilkan solusi optimal yang lebih baik dengan jumlah iterasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan RAUB Method dan Heuristic Method. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah penugasan dapat diselesaikan dengan lebih baik menggunakan Hungarian Method daripada RAUB Method dan Heuristic Method.
Pembangkitan Pohon Fraktal Bercabang Menggunakan Metode Iterated Function System Retno Wulandari; Kosala Dwidja Purnomo; Ahmad Kamsyakawuni
Jurnal EurekaMatika Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Eurekamatika
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jem.v10i2.51210

Abstract

Pohon Pythagoras adalah sebuah fraktal datar yang tersusun dari bujur sangkar. Pohon Pythagoras yang memiliki dua percabangan dikembangkan menjadi tiga percabangan disebut dengan istilah pohon fraktal. Pada artikel ini, penulis membangkitkan pohon fraktal yang dikembangkan jumlah cabangnya sampai sebanyak  menggunakan metode Iterated Function Systems (IFS). Pohon fraktal dibangkitkan dengan metode IFS menggunakan transformasi affine yaitu dilatasi, translasi, dan rotasi pada persegi sebagai objek geometri awal. Pembangkitan pohon fraktal dimulai dengan menentukan bentuk dasar percabangan. Pemilihan bentuk dasar percabangan akan berpengaruh pada bentuk dan karakteristik dari pohon fraktal yang dihasilkan. Ada dua macam bentuk dasar percabangan sehingga dapat menghasilkan pohon fraktal yang memiliki beberapa variasi pemilihan sudut yakni sudut sama, sudut berbeda, dan sudut random.
Penerapan Model Tingkat Suku Bunga Cox Ingersoll Ross (CIR) dalam Menentukan Iuran Normal Pensiun Martina Mery Yohanna Limbong; Dewi Rahmatin; Bambang Avip Priatna
Jurnal EurekaMatika Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Eurekamatika
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jem.v10i2.51480

Abstract

Kemajuan atau kemunduran dari perusahaan dipengaruhi oleh produktivitas para pekerja. Program pensiun merupakan salah satu program yang dapat menjamin kesejahteraan pegawai. Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan model Cox Ingersoll Ross (CIR) dalam mengaproksimasi tingkat suku bunga dan menggunakannya dalam menentukan iuran normal pensiun. Supaya dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, yaitu tingkat suku bunga yang menjadi dasar penentuan iuran pensiun bersifat fluktuatif maka dipilih model CIR. Metode yang digunakan dalam perhitungan aktuaria adalah metode Projected Unit Credit (PUC). Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai Mean Absolut Percentage Error (MAPE) 6,45%. Hal ini menunjukkan bahwa pola perkiraan suku bunga dan suku bunga pasar bergerak dengan cara yang hampir sama. Berdasarkan metode PUC, perhitungan iuran normal dengan model CIR cenderung lebih besar dibandingkan dengan menggunakan tingkat bunga konstan. Hasil perkiraan tersebut dapat membantu mengurangi resiko di masa yang akan datang.
Modelisasi Tassel dengan Penggabungan Hasil Deformasi Tabung, Bola, Prisma Segi Sepuluh, dan Kurva Bezier Wakik Faisahro; Firdaus Ubaidillah; Bagus Juliyanto
Jurnal EurekaMatika Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Eurekamatika
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jem.v10i2.51676

Abstract

Tassel adalah tali gorden yang berfungsi sebagai pengait gorden saat gorden dibuka. Komponen tassel secara umum terdiri dari bagian kepala, bagian badan, dan bagian bawah yang biasanya dilengkapi dengan aksen rumbai- rumbai. Tujuan penelitian ini adalah membangun bentuk geometri dari tassel secara matematis. Pemodelan tassel ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah memodelkan komponen tassel dengan menggabungkan beberapa hasil deformasi benda geometri dan kurva Bezier. Benda geometri yang digunakan adalah tabung, torus, prisma segi sepuluh, dan bola. Kurva Bezier yang digunakan adalah kurva Bezier derajat dua, tiga, dan empat. Tahap kedua adalah menggabungkan hasil pemodelan dari masing-masing komponen deformasi tassel. Komponen tassel digabungkan dengan membagi sumbu z menjadi tiga bagian, yaitu bagian kepala, badan, dan bawah. Model tassel yang diperoleh divisualisasikan menggunakan software Maple 18.
Pemodelan Perambatan Gelombang Mixed Rossby-Gravity di Lapisan Stratosfer Bawah Menggunakan Algoritma Linier Gauss-Newton Rizkia Putri Syafina; Noersomadi Noersomadi; Dasep Dasep
Jurnal EurekaMatika Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Eurekamatika
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jem.v10i2.52549

Abstract

Proses transfer energi yang dibawa gelombang atmosfer ekuatorial berpotensi mempengaruhi isu perubahan iklim. Untuk mendeteksi perambatan gelombang dapat dilakukan analisis data vertikal atmosfer dari pengamatan balon radiosonde. Penelitian ini bertujuan menerapkan model algoritma linier Gauss-Newton terhadap variabel temperatur (T) dan komponen angin utara-selatan (v) di lapisan stratosfer bawah atau ketinggian 21 km di atas permukaan laut. Fluktuasi T dan v memunculkan masalah non-linier dalam pencarian parameter gelombang berupa amplitudo dan fasa. Kedua parameter tersebut dicari menggunakan metode inversi non-linier dengan pendekatan linier Gauss-Newton. Hasil penerapan model menunjukkan nilai yang berhimpit pada fluktuasi T dan v dengan rentang nilai –4,5 hingga 4,5 K (dingin-hangat) dan –15 sampai 15 m/s (arah angin menuju selatan-utara). Untuk variabel T, terlihat adanya pergerakan menuju ke arah barat pada rentang waktu 13–24 April 2021, demikian pula pada variabel v terdeteksi pergerakan ke arah yang sama untuk rentang waktu 13–22 Mei 2021. Perambatan gelombang ke arah barat ini merepresentasikan penjalaran gelombang Mixed Rossby-Gravity.

Page 1 of 13 | Total Record : 124

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Eurekamatika Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Eurekamatika Vol 9, No 2 (2021): Jurnal EurekaMatika Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Eurekamatika Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Eurekamatika Vol 8, No 1 (2020): Jurnal EurekaMatika Vol 7, No 2 (2019): Jurnal EurekaMatika Vol 7, No 1 (2019): Jurnal EurekaMatika Vol 6, No 2 (2018): Jurnal EurekaMatika Vol 6, No 1 (2018): Jurnal EurekaMatika Vol 5, No 2 (2017): Jurnal EurekaMatika Vol 5, No 1 (2017): Jurnal EurekaMatika Vol 4, No 1 (2016): Jurnal EurekaMatika Vol 3, No 1 (2015): Jurnal EurekaMatika Vol 2, No 1 (2014): Jurnal EurekaMatika More Issue