Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

2.42

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Epsilon: Jurnal Matematika Murni dan Terapan Jurnal Matematika Sains dan Teknologi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia

Lestia, Aprida Siska

Program Studi Matematika FMIPA Universitas Lambung Mangkurat

Author-ID : 5336060

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

ACTUARIAL PRESENT VALUE (APV) ANUITAS KONTINU DENGAN STATUS MULTIPLE LIFE Lestia, Aprida Siska
JURNAL MATEMATIKA MURNI DAN TERAPAN EPSILON Vol 13, No 1 (2019): JURNAL EPSILON VOLUME 13 NOMOR 1
Publisher : Mathematics Department, Lambung Mangkurat University

Rangkaian pembayaran yang dikaitkan dengan hidup matinya seseorang di mana pembayaran akan terhenti seketika setelah terjadinya kematian dikenal dengan istilah anuitas hidup kontinu. Istilah kontinu di sini didasari kenyataan bahwa usia manusia merupakan elemen bilangan real, dimana kematian sebagai risiko utama dapat terjadi kapan saja, sehingga pemodelan matematis akan dilakukan dengan pendekatan stokastik. Jenis anuitas yang seperti ini dalam Asuransi Jiwa digunakan dalam perhitungan premi yang dibebankan kepada pemegang polis (tertanggung). Jika anuitas tersebut dibebankan kepada lebih dari satu orang, maka dikatakan bahwa anuitas hidup dilakukan dengan status multiple life. Dalam prakteknya, terdapat dua kemungkinan penghentian rangkaian pembayaran pada status multiple life, yang dikenal dengan joint life Â dan last survivor. Penentuan actuarial present value (APV) anuitas (seumur hidup dan berjangka -tahun) dilakukan menggunakan peluang multiple life yang dibangun dengan menggunakan distribusi sisa usia bagi sekelompok orang. Dari penelitian ini diperoleh formula penentuan APV yang merupakan nilai ekspektasi dari variabel acak nilai tunai anuitas.Kata kunci : joint life, last survivor, actuarial present value

MODEL OLIGOPOLI DENGAN FUNGSI HARGA DAN BIAYA YANG LINIER Muhammad Afief Balya; Yuni Yulida; Aprida Siska Lestia
EPSILON: JURNAL MATEMATIKA MURNI DAN TERAPAN Vol 14, No 1 (2020): JURNAL EPSILON VOLUME 14 NOMOR 1
Publisher : Mathematics Study Program, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Lambung Mangkurat

Pasar merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, baik masyarakat dikalangan kelas bawah maupun kelas atas. Salah satu jenis pasar yaitu pasar oligopoli. Oligopoli menggambarkan suatu pasar dimana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Pada teori oligopoli terdapat beberapa model, salah satunya model Cournot. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan terbentuknya model Cournot oligopoli dengan fungsi harga dan biaya yang linier, menentukan best response dari model Cournot oligopoli, menjelaskan terbentuknya model proses penyesuaian dinamis dengan fungsi harga dan biaya yang linier, serta menganalisa kestabilan proses penyesuaian dinamis dengan fungsi harga dan biaya yang linier. Pada penelitian ini digunakan fungsi penerimaan dan fungsi biaya yang diselisihkan untuk membentuk model Cournot oligopoli berupa fungsi keuntungan dan diturunkan satu kali untuk mencari titik kritis yang merupakan best response. Selanjutnya, proses penyesuaian dinamis muncul dengan menggunakan skema penyesuaian Cournot serta analisis kestabilan dengan menggunakan determinan matriks khusus dan polinomial karakteristik. Hasil dari penelitian ini didapatkan model Cournot oligopoli berupa fungsi keuntungan, terdapat tiga best response yang salah satunya menjadi titik ekuilibrium, muncul proses penyesuaian dinamis, dan titik ekuilibrium stabil asimtotik lokal.

ACTUARIAL PRESENT VALUE (APV) ANUITAS KONTINU DENGAN STATUS MULTIPLE LIFE Aprida Siska Lestia
EPSILON: JURNAL MATEMATIKA MURNI DAN TERAPAN Vol 13, No 1 (2019): JURNAL EPSILON VOLUME 13 NOMOR 1
Publisher : Mathematics Study Program, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Lambung Mangkurat

Rangkaian pembayaran yang dikaitkan dengan hidup matinya seseorang di mana pembayaran akan terhenti seketika setelah terjadinya kematian dikenal dengan istilah anuitas hidup kontinu. Istilah kontinu di sini didasari kenyataan bahwa usia manusia merupakan elemen bilangan real, dimana kematian sebagai risiko utama dapat terjadi kapan saja, sehingga pemodelan matematis akan dilakukan dengan pendekatan stokastik. Jenis anuitas yang seperti ini dalam Asuransi Jiwa digunakan dalam perhitungan premi yang dibebankan kepada pemegang polis (tertanggung). Jika anuitas tersebut dibebankan kepada lebih dari satu orang, maka dikatakan bahwa anuitas hidup dilakukan dengan status multiple life. Dalam prakteknya, terdapat dua kemungkinan penghentian rangkaian pembayaran pada status multiple life, yang dikenal dengan joint life dan last survivor. Penentuan actuarial present value (APV) anuitas (seumur hidup dan berjangka ????-tahun) dilakukan menggunakan peluang multiple life yang dibangun dengan menggunakan distribusi sisa usia bagi sekelompok orang. Dari penelitian ini diperoleh formula penentuan APV yang merupakan nilai ekspektasi dari variabel acak nilai tunai anuitas.

METODE PUC DAN ILP UNTUK PERHITUNGAN AKTUARIA DAN ASET PASAR PROGRAM PENSIUN Noor Baitirahmah; Dewi Sri Susanti; Aprida Siska Lestia
EPSILON: JURNAL MATEMATIKA MURNI DAN TERAPAN Vol 12, No 2 (2018): JURNAL EPSILON VOLUME 12 NOMOR 2
Publisher : Mathematics Study Program, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Lambung Mangkurat

Program dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Manfaat pensiun merupakan pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta di waktu pensiun. Besar dan cara pendanaan suatu program pensiun dapat ditentukan dengan menggunakan metode perhitungan aktuaria dengan tujuan menentukan iuran normal (????????????????????????) dan kewajiban aktuaria (????????????????????????). Penelitian ini bertujuan menjelaskan rumus dan perhitungan aktuaria, serta proses perhitungan aset pasar dengan metode PUC dan ILP. Formula perhitungan aktuaria metode ???????????????????? dan ???????????? , untuk iuran normal didapatkan dari penjabaran definisi dalam metodenya, sedangkan formula kewajiban aktuarianya didapatkan dari persamaan awal kerajiban aktuaria. Aset pasar merupakan total aset yang dimiliki suatu program pensiun. Proses perhitungan aset pada waktu t dilakukan dengan menghitung unfunded liability, supplementary contribution, dan contribution pada waktu ????????−1. Dari nilai aset pasar didapatkan loss, dimana nilai loss mengindikasikan pendanaan program pensiun mengalami kerugian atau tidak. Jika ???????????????????????????????? bernilai positif maka program pensiun mengalami kerugianKata kunci : Program Dana Pensiun, Santunan Definit, Perhitungan Aktuaria, Aset Pasar, PCU dan ILP

MODEL PERSEDIAAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN DAN PARSIAL BACKLOGGING PADA KEKURANGAN DENGAN TINGKAT PERMINTAAN YANG BERVARIASI Kasim Alfarisi; Pardi Affandi; Aprida Siska Lestia
EPSILON: JURNAL MATEMATIKA MURNI DAN TERAPAN Vol 14, No 2 (2020): JURNAL EPSILON VOLUME 14 NOMOR 2
Publisher : Mathematics Study Program, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Lambung Mangkurat

Persediaan merupakan cadangan barang yang dikelola oleh setiap perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Parsial backlogging terjadi saat persediaan mengalami kekosongan namun permintaan masih ada, akibatnya hanya sebagian pelanggan yang bersedia menunggu sampai barang tersebut tersedia. Permintaan pelanggan terhadap barang cukup bervariasi karena dipengaruhi oleh faktor cuaca, tempat lokasi dan lain-lain. Tujuan dari penelitian ini membentuk model persediaan berdasarkan asumsi permasalahan yang mengalami kerusakan dan parsial backlogging. Pada model persediaan akan berlangsung selama satu periode yang terbagi menjadi beberapa siklus. Model ini hanya berlaku untuk satu jenis barang dan berlaku untuk perusahaan barang jadi. Selain itu, model ini juga memperhitungkan banyak siklus yang digunakan pada contoh soal. Hasil dari penelitian ini berupa persamaan untuk menentukan waktu pengisian kembali persediaan dan total keuntungan yang maksimal. Total keuntungan yang maksimal diperoleh dari selisih jumlah hasil penjualan dengan total biaya dengan menggunakan waktu pengisian barang persediaan yang tepat. Keutamaan model ini selain berlaku dalam jangka waktu yang panjang juga dapat memaksimalkan keuntungan dengan memperhitungkan titik optimal pengisian barang kembali.

PENENTUAN PREMI TUNGGAL BERSIH ASURANSI JIWA BERJANGKA BERDASARKAN STATUS MULTIPLE DECREMENT Fitriani Fitriani; Aprida Siska Lestia; Yuana Sukmawaty
EPSILON: JURNAL MATEMATIKA MURNI DAN TERAPAN Vol 13, No 2 (2019): JURNAL EPSILON VOLUME 13 NOMOR 2
Publisher : Mathematics Study Program, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Lambung Mangkurat

Insurance is an attempt of risk diversion by the insured person to the insurance company. The risk is referred to the future event that will potentially cause a financial loss. Based on many risk factors,the status of insurance was divided into a single decrement and a multiple decrement. In single decrement, the only factor caused benefit payment is death, while in multiple decrement there is more than one factors caused benefit payment. As a consequence, beside the random variable of time until termination , there is another random variable appears that is the cause of decrement . The aim of this study was to describe the development process of a multiple decrement table and determine net single premium based on multiple decrement status. This study was conducted by describing the construction process of components in the multiple decrement table using joint distribution and marginal distribution for each random variable. This study is a various equation for constructing a multiple decrement table was obtained. That probability equation was also used to form the net single premium equation of term insurance based on multiple decrement status by using probability function of time until termination and cause of termination. Keywords: Term Insurance, Multiple Decrement, Net Single Premium

PENENTUAN PREMI TUNGGAL PADA ASURANSI BERJANGKA CONTINGENT Wuri Setyana Sari; Yuni Yulida,; Aprida Siska Lestia
EPSILON: JURNAL MATEMATIKA MURNI DAN TERAPAN Vol 12, No 1 (2018): JURNAL EPSILON VOLUME 12 NOMOR 1
Publisher : Mathematics Study Program, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Lambung Mangkurat

PENENTUAN PREMI TUNGGAL PADA ASURANSIAsuransi jiwa dapat diartikan sebagai perjanjian dimana tertanggung membayar premi kepada penanggung dan penanggung akan memberikan santunan jika tertanggung meninggal dunia. Dalam asuransi, tertanggung dapat membayarkan sejumlah uang kepada penanggung dengan menggunakan premi tunggal dimana pembayaran tersebut hanya dilakukan selama satu kali di awal perjanjian.Salah satu bagian asuransi jiwa joint life adalah asuransi jiwa contingent, yaitu jenis asuransi yang memberikan santunan dengan mengaitkan urutan kematian. Jika tertanggung mengikuti asuransi selama n tahun dan mengaitkan urutan kematian dalam menerima santunan maka jenis asuransi yang digunakan yaitu asuransi berjangka contingent. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membentuk rumusan premi tunggal pada asuransi jiwa berjangka contingent. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur. Hasil penelitian iniadalah terbentuknya rumusan premi tunggal bersih pada beberapa kasus asuransi berjangka contingent yaitu untuk dua tertanggung dan tiga tertanggung. Selanjutkanya diberikan ilustrasi pada kedua kasus.

PERHITUNGAN UKURAN RISIKO UNTUK MODEL KERUGIAN AGREGAT Nadya Pratiwi; Aprida Siska Lestia; Nur Salam
EPSILON: JURNAL MATEMATIKA MURNI DAN TERAPAN Vol 14, No 1 (2020): JURNAL EPSILON VOLUME 14 NOMOR 1
Publisher : Mathematics Study Program, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Lambung Mangkurat

In the case of nonlife insurance, insurance companies are very potential to get losses if claims submitted by customers (policyholders) exceeds the reserves of budgeted claims. It is the risk that have to managed properly by insurance companies . One possible disadvantage is the aggregate loss model. The aggregate loss model is a random variable that states the total of all losses incurred in an insurance policy block. This kind of loss can be modeled using a collective risk approach where the number of claims is a discrete random variable and the size of claim is a continuous random variable. The purpose of this study is to determine risk measure of standard deviation premium principle, value at risk (VaR), and conditional tail expectation (CTE) of the aggregate loss model. Standard deviation premium principle risk measure of aggregate loss model is determined analytically by substituted it expected value and varians. Meanwhile, VaR risk measure is determined using numerical method by Monte Carlo method, then the quantile value and it confidence interval for the actual value will estimate. In the CTE calculation, based on the loss data obtained in the Monte Carlo method, the CTE value is estimated by calculating the average loss that exceeds the VaR value. If the data size is large enough, the CTE value estimation will converge to the actual value.Keywords: Aggregate Loss Model, Standard Deviation Premium Principle, Value at Risk (VaR), Conditional Tail Expectation (CTE).

PELUANG TRANSISI PADA PENENTUAN PREMI TUNGGAL BERSIH ASURANSI JIWA BERJANGKA Muhammad Meidy Maulana; Dewi Sri Susanti; Aprida Siska Lestia
EPSILON: JURNAL MATEMATIKA MURNI DAN TERAPAN Vol. 16(1), 2022
Publisher : Mathematics Study Program, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Lambung Mangkurat

A life insurance contract contains the amount of funds that must be paid by insured as a responsibility for a received compensation. There funds are called as premium. Payment of the premium which paid with one payment at the beginning of the contract time called as net single premium. One factor that influenced the calculation of life insurance premiums is a life probability. In general, a life probability constructed by the assumption that death only involves two conditions, life and death. Yet, there are another condition for the insured that also affect a person’s death condition which is sick. The objecktive of this research is to determine net single premium of term life insurance formula using transition probability as a life probability. The first will constructed transition from three condition which are health, sick, and death as stochastic process. Transition probability will be determined by solving Chapman Kolmogorov system differential equation. Then the probability transition that determined will be used for calculate net single premium from term life insurance. Net single premium will be determined by using expectation value of present value of benefit random variables. From this research get formula of net single premium of term life insurance contains discount function, transition probability, and force of mortality of someone.

UKURAN RISIKO BERDASARKAN PRINSIP PENENTUAN PREMI : PROPORTIONAL HAZARD TRANSFORM Aprida Siska Lestia
EPSILON: JURNAL MATEMATIKA MURNI DAN TERAPAN Vol 8, No 2 (2014): JURNAL EPSILON VOLUME 8 NOMOR 2
Publisher : Mathematics Study Program, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Lambung Mangkurat

The problem that will be discussed in this paper is an analysis of one type of risk measure that determines it based on the principle of premium determination (premium-based risk measures), namely Proportional Hazard (PH) transform, both in the form of basic concepts and their properties. It will then assess the size of the risk for some of the total data distribution models of insurance claims that are generally heavy tailed. Where the assessment process is done simulated using Monte Carlo method and recursive method. The discussions made for the distribution of total claims will only be limited to the claims of distributed gamma, Weibull, Pareto, lognormal, and loglogistic and distribution of many claims used in the form of binomial, binomial negative and Poisson.

Co-Authors Anita Khumaida Azkia Azkia Azkia Khairal Jamil Dewi Anggraini Dewi Anggraini Dewi Anggraini Dewi Sri Susanti Fatiya Hanifah Fitriani Fitriani Fuad Muhajirin Farid Kasim Alfarisi Maria Ulfah Muhammad Afief Balya Muhammad Meidy Maulana Nabila Septiani Nada Agustina Nadya Pratiwi Noor Baitirahmah Nur Salam Pardi Affandi Rabiatul Zannah Riska Fitria Rusidawati Rusidawati Saman Abdurrahman Sekar Wahyuningtias Siti Jubaidah Siti Jubaidah Syifa Ajeria Thaibatun Nissa Tri Puspa Lestari Winda Adinda Tanjung Wuri Setyana Sari Yogi Apriyanto Yuana Sukmawaty Yuana Sukmawaty Yuni Yulida

Title Search

Found 14 Documents Search Journal : Epsilon: Jurnal Matematika Murni dan Terapan

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search
Journal : Epsilon: Jurnal Matematika Murni dan Terapan