Garuda - Garba Rujukan Digital

HUBUNGAN TINGKAT SUKU BUNGA SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI), INFLASI, DAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) setiawan, Adi
Benefit Volume 13 No 1 Juni 2009
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine whether there is a significant reciprocal relationshipÂ between inflation with interest rate of Bank Indonesia Certificates (SBI), the interest rate ofÂ Bank Indonesia Certificates (SBI) with the Composite Index (JCI), and between inflation withÂ Stock Price Index (JCI) using Stasionairity test data, test of Granger Causality, and test VectorAutoÂ RegressionÂ (VAR)Â for the periodÂ JanuaryÂ 2006Â - December 2010.Â Results of analysis of this study indicate there is a significant reciprocal relationship between inflation with interest rate of Bank Indonesia Certificates (SBIs), but there is no significant reciprocal relationship between the interest rate of Bank Indonesia Certificates (SBI) with the Composite Index (JCI) ; and also there is no significant reciprocal relationship between the inflation with Composite Stock Price Index (CSPI).

Hubungan antara Dukungan Sosial Rekan Kerja dan Komitmen Karier pada Guru SMA Swasta Umum Binaan DISDIKPORA Kota Salatiga Ariani, Dwi Setya; Wijono, Sutarto; Setiawan, Adi
Noetic Psychology Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2014
Publisher : Noetic Psychology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractÃÂ The purpose of this research is to verify the correlation between Coworker Support and Career Commitment. There are two scales used in this research, i.e. Coworker Support Scale by Lane (2004) and Career Commitment Scale by Carson & Bedeian (1994). The participants of this research are 60 teachers of private high-school in Salatiga, Indonesia. Data analysis uses SPSS 16 Program. StatisticÃ¢â¬â¢s method to be used is pearson product moment correlation test. The result of statistic test shows that there is significant correlation between Coworker Support and Career Commitment.ÃÂ Key words: Coworker Support, Career Commitment, teachers at private high-school in Salatiga, Indonesia.

MODEL VOLATILITAS ARCH(1) DENGAN RETURN ERROR BERDISTRIBUSI SKEWED STUDENT-T Saputri, E. D.; Nugroho, D. B.; Setiawan, A.
Indonesian Journal of Mathematics and Natural Sciences Vol 39, No 1 (2016): April 2016
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Model volatilitas Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH)lag 1, dimana return error berdistribusi skewed Student-t, diaplikasikan untuk runtun waktu return kurs beli harian Euro (EUR) dan Japanese Yen (JPY) terhadap Indonesian Rupiah (IDR) dari Januari 2009 sampai Desember 2014. Metode indepence chain Metropolis-Hastings (IC-MH) yang efisien dibangun dalam algoritmaMarkov Chain Monte Carlo (MCMC) untuk memperbarui nilai-nilai parameter dalam model yang tidak bisa dibangkitkan secara langsung dari distribusi posterior. Meskipun 95% interval highest posterior density dari parameter skewness memuat nol untuk semua data pengamatan, tetapi sebagian besar distribusi posteriornya berada di daerah negatif, yang mengindikasikan dukungan terhadap distribusiskewed Student-t. Selain itu diperoleh nilai derajat kebebasan disekitar 15 dan 18, yang mengindikasikan dukungan terhadap heavy-tailedness.Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) volatility model of lag 1, where return error has a skewed Student-t distribution,Â for the buying rate Euro (EUR) and Japanese Yen (JPY) to Indonesian Rupiah (IDR) from January 2009 to December 2014,. An efficient independence chain Metropolis-Hastings (IC-MH) method is developed in an algorithm Markov Chain Monte Carlo (MCMC) to update the parameters of the model that could not be sampled directly from their posterior distributions. Although 95% highest posterior density interval from skewness parameter contains zero for all the data, most of the posterior distribution located in the negative area, indicating support for the skewed Student-t distribution into the return error. Furthermore the value of degrees of freedom is found around 15 and 18, indicating support for the heavy-tailedness.

Model Koreksi Kesalahan pada Data Runtun Waktu Indeks Harga Konsumen Kota-kota di Papua Donggori, Mitha Febby R.; Setiawan, Adi; Parhusip, Hanna Arini
d'CARTESIAN:Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol 3, No 1 (2014): Maret, 2014
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Abstract The Consumer Price Index is used as a measure of inflation. Consumer Price Index data is time series data are often not stationary, causing decision-making related to the data becomes invalid. Consumer Price Index has a different rate of change in each region, as well as for the city of Jayapura, Sorong and Manokwari in Papua. In this paper, Error Correction Model is used to correct short-term imbalances and establish a long term relationship models Consumer Price Index cities - cities in Papua. We use time period : January 2009 to May 2013. To test stationarityÂ of the data, we use Phillips - Perron unit root test. Engle - Granger cointegration test is performed to determine whether there is a long-term relationship among cities in Papua. Furthermore, the model established by using the Error Correction Method by Domowitz - Elbadawi to correct short- term imbalances and establish long-term relationships model. The obtained Error Correction Models were compared to the results obtained with the bootstrap method . . Keywords : consumer price index, stationarity test, co integration test, error correction model, the bootstrap method Abstrak Indeks Harga Konsumen digunakan sebagai tolok ukur inflasi. Data Indeks Harga Konsumen merupakan data runtun waktu yang seringkali tidak stasioner sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan data menjadi tidak valid. Indeks Harga Konsumen memiliki tingkat perubahan yang berbeda di setiap daerah, begitu juga untuk kota Jayapura, Sorong dan Manokwari di Papua. Model koreksi kesalahan digunakan untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek dan membentuk model hubungan jangka panjang Indeks Harga Konsumen kota â€“ kota di Papua pada makalah ini. Periode waktu yang diamati adalah bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Mei 2013. Uji stasioneritas data dengan uji akar unit Phillips-Perron, uji kointegrasi Engle-Granger yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan jangka panjang di antara kota â€“ kota tersebut. Lebih lanjut, dibentuk model koreksi kesalahan dengan metode Domowitz-Elbadawi untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek dan membentuk model hubungan jangka panjang. Model koreksi kesalahan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dengan metode bootstrap. Â Kata kunci: indeks harga konsumen, uji stasioneritas, uji kointegrasi, model koreksi kesalahan, metode bootstrap

Peramalan Dengan Model SVAR Pada Data Inflasi Indonesia Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Dengan Menggunakan Metode Bootstrap Wardani, Daivi; Setiawan, Adi; Nugroho, Didit
d'CARTESIAN:Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol 5, No 1 (2016): Maret 2016
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Model Structural Vector Autoregression (SVAR) pada data inflasi Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika telah dikaji dan dihasilkan estimasi untuk parameter model. Dalam studi ini, metode bootstrap diaplikasikan untuk mengestimasi parameter-parameter dari model. Metode bootstrap merupakan metode resampling dari data asli untuk mendapatkan data baru dengan banyak pengulangan yang terjadi. Dengan bantuan Software R i386 3.0.1, dari metode bootstrap diperoleh estimasi titik (median bootstrap) dan interval konfidensi bootstrap persentil yang mengandung hasil prediksi dengan metode klasik. Hasil peramalan menunjukkan bahwa, hasil darimetode langsung yang diperoleh dalam kajian sebelumnya lebih baik daripada dengan menggunakan metode bootstrap. Kata kunci : Inflasi, Metode Bootstrap, Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD, SVAR.

Analisis Hubungan IHK (Indeks Harga Konsumen) dan Kurs Beli IDR-USD Melalui Pendekatan Copula Luxviantono, Elvina; Setiawan, Adi; Sasongko, Leopoldus Ricky
d'CARTESIAN:Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol 7, No 2 (2018): September 2018
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis keterhubungan antar dua peubah acak adalah metode dengan pendekatan copula. Copula (bivariat) bersifat fleksibel dalam menjelaskan keterhubungan antar dua peubah acak yang tidak linier dan dapat menggambarkan perilaku data bivariat yang memiliki distribusi-distribusi marginal yang berbeda keluarga. Dalam penelitian ini dikaji hubungan antara Indeks Harga Konsumen (IHK) dan return Kurs Beli IDR-USD melalui metode pendekatan copula. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data (sekunder) bulanan mengenai IHK dan return Kurs Beli IDR-USD selama periode Mei 2012 sampai Juni 2017. Estimasi parameter distribusi-distribusi marginal (IHK dan return Kurs beli IDR-USD) didasarkan pada metode Maximum Likelihood Estimation (MLE) dan uji kecocokan distribusi-distribusi marginalnya didasarkan pada uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Estimasi parameter copula yang cocok untuk menggambarkan keterhubungan data IHK dan return Kurs Beli IDR-USD didasarkan pada ukuran Kendallâ€™s Tau dan Spearmanâ€™s Rho dari data tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara IHK dan return Kurs Beli IDR-USD berdasarkan ukuran Kendallâ€™s Tau dan Spearmanâ€™s Rho adalah kecil yang berarti data saling bebas atau dengan arti lain hampir tidak memiliki keterhubungan. Sementara itu, keterhubungan IHK dan return Kurs Beli IDR-USD dapat digambarkan melalui suatu copula. Copula yang cocok untuk menggambarkan keterhubungan IHK dan return Kurs Beli IDR-USD sebagai hasil dalam bahasan paper ini adalah copula Clayton dengan distribusi marginal IHK adalah distribusi Laplace dan begitu pula distribusi marginal return Kurs Beli IDR-USD adalah distribusi Laplace. Dalam hal ini, copula Clayton itu adalah terbaik berdasarkan uji kecocokan copula yaitu melalui uji statistik Cram r-von Mises dengan nilai p-value tertinggi yang diperoleh dengan bantuan simulasi parametric bootstrap.Â Kata Kunci : Â Distribusi Bivariat,Â IHK dan Kurs IDR-USD,Â Ukuran Keterhubungan,Â Uji Kecocokan,Â Copula

Analisis Hubungan IHK (Indeks Harga Konsumen) dan Kurs Beli IDR-USD Melalui Pendekatan Copula Luxviantono, Elvina; Setiawan, Adi; Sasongko, Leopoldus Ricky
d'CARTESIAN:Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol 7, No 2 (2018): September 2018
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis keterhubungan antar dua peubah acak adalah metode dengan pendekatan copula. Copula (bivariat) bersifat fleksibel dalam menjelaskan keterhubungan antar dua peubah acak yang tidak linier dan dapat menggambarkan perilaku data bivariat yang memiliki distribusi-distribusi marginal yang berbeda keluarga. Dalam penelitian ini dikaji hubungan antara Indeks Harga Konsumen (IHK) dan return Kurs Beli IDR-USD melalui metode pendekatan copula. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data (sekunder) bulanan mengenai IHK dan return Kurs Beli IDR-USD selama periode Mei 2012 sampai Juni 2017. Estimasi parameter distribusi-distribusi marginal (IHK dan return Kurs beli IDR-USD) didasarkan pada metode Maximum Likelihood Estimation (MLE) dan uji kecocokan distribusi-distribusi marginalnya didasarkan pada uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Estimasi parameter copula yang cocok untuk menggambarkan keterhubungan data IHK dan return Kurs Beli IDR-USD didasarkan pada ukuran Kendallâ€™s Tau dan Spearmanâ€™s Rho dari data tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara IHK dan return Kurs Beli IDR-USD berdasarkan ukuran Kendallâ€™s Tau dan Spearmanâ€™s Rho adalah kecil yang berarti data saling bebas atau dengan arti lain hampir tidak memiliki keterhubungan. Sementara itu, keterhubungan IHK dan return Kurs Beli IDR-USD dapat digambarkan melalui suatu copula. Copula yang cocok untuk menggambarkan keterhubungan IHK dan return Kurs Beli IDR-USD sebagai hasil dalam bahasan paper ini adalah copula Clayton dengan distribusi marginal IHK adalah distribusi Laplace dan begitu pula distribusi marginal return Kurs Beli IDR-USD adalah distribusi Laplace. Dalam hal ini, copula Clayton itu adalah terbaik berdasarkan uji kecocokan copula yaitu melalui uji statistik Cram r-von Mises dengan nilai p-value tertinggi yang diperoleh dengan bantuan simulasi parametric bootstrap.Â Kata Kunci : Â Distribusi Bivariat,Â IHK dan Kurs IDR-USD,Â Ukuran Keterhubungan,Â Uji Kecocokan,Â Copula

Analisis Hubungan IHK (Indeks Harga Konsumen) dan Kurs Beli IDR-USD Melalui Pendekatan Copula Luxviantono, Elvina; Setiawan, Adi; Sasongko, Leopoldus Ricky
d'CARTESIAN:Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol 7, No 2 (2018): September 2018
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis keterhubungan antar dua peubah acak adalah metode dengan pendekatan copula. Copula (bivariat) bersifat fleksibel dalam menjelaskan keterhubungan antar dua peubah acak yang tidak linier dan dapat menggambarkan perilaku data bivariat yang memiliki distribusi-distribusi marginal yang berbeda keluarga. Dalam penelitian ini dikaji hubungan antara Indeks Harga Konsumen (IHK) dan return Kurs Beli IDR-USD melalui metode pendekatan copula. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data (sekunder) bulanan mengenai IHK dan return Kurs Beli IDR-USD selama periode Mei 2012 sampai Juni 2017. Estimasi parameter distribusi-distribusi marginal (IHK dan return Kurs beli IDR-USD) didasarkan pada metode Maximum Likelihood Estimation (MLE) dan uji kecocokan distribusi-distribusi marginalnya didasarkan pada uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Estimasi parameter copula yang cocok untuk menggambarkan keterhubungan data IHK dan return Kurs Beli IDR-USD didasarkan pada ukuran Kendallâ€™s Tau dan Spearmanâ€™s Rho dari data tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara IHK dan return Kurs Beli IDR-USD berdasarkan ukuran Kendallâ€™s Tau dan Spearmanâ€™s Rho adalah kecil yang berarti data saling bebas atau dengan arti lain hampir tidak memiliki keterhubungan. Sementara itu, keterhubungan IHK dan return Kurs Beli IDR-USD dapat digambarkan melalui suatu copula. Copula yang cocok untuk menggambarkan keterhubungan IHK dan return Kurs Beli IDR-USD sebagai hasil dalam bahasan paper ini adalah copula Clayton dengan distribusi marginal IHK adalah distribusi Laplace dan begitu pula distribusi marginal return Kurs Beli IDR-USD adalah distribusi Laplace. Dalam hal ini, copula Clayton itu adalah terbaik berdasarkan uji kecocokan copula yaitu melalui uji statistik Cram r-von Mises dengan nilai p-value tertinggi yang diperoleh dengan bantuan simulasi parametric bootstrap.Â Kata Kunci : Â Distribusi Bivariat,Â IHK dan Kurs IDR-USD,Â Ukuran Keterhubungan,Â Uji Kecocokan,Â Copula

Bayesian Survival Analysis Untuk Mengestimasi Parameter Model Weibull-Regression Pada Kasus Ketahanan Hidup Pasien Penderita Jantung Koroner Lukitasari, Dewi; Setiawan, Adi; Sasangko, Leopoldus Ricky
d'CARTESIAN:Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol 4, No 1 (2015): Maret 2015
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Paper ini membahas mengenai estimasi parameter model Weibull-Regression untuk data tersensor pada kasus ketahanan hidup pasien penderita jantung koroner dengan pendekatan Bayesian survival analysis. Data yang digunakan adalah data simulasi waktu hidup pasien, status pasien (hidup/mati) dan treatment yang dikenakan yaitu ring dan bypass. Pendekatan Bayesian (Bayesian approach) digunakan untuk mencari distribusi posterior parameter.Â Metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC) digunakan untuk membangkitkan Rantai Markov guna mengestimasi parameter meliputi koefisien regresi (b) dan parameter r dari model survival Weibull. Parameter b dan r yang diperoleh digunakan untuk menghitung fungsi survival tiap pasien untuk tiap treatment yang sekaligus menunjukkan probabilitas bertahan hidup pasien penderita jantung koroner. Kata Kunci : Bayesian,Â Markov Chain Monte Carlo (MCMC), Model Weibull-Regression, Survival Analysis

PERBANDINGAN KOEFISIEN VARIASI ANTARA 2 SAMPEL DENGAN METODE BOOTSTRAP Setiawan, Adi
d'CARTESIAN:Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol 1, No 1 (2012): 2012
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Abstrak Untuk membandingan persebaran data antara 2 kelompok data yang mempunyai satuan yang berbeda tidak bisa dilakukan hanya menggunakan simpangan baku tetapi menggunakan perbandingan koefisien variasi antara 2Â kelompok dataÂ tersebut.Â Â Dalam makalah ini dijelaskan tentang bagaimana melakukan perbandingan koefisien variasi antara 2 sampel dengan menggunakan metode bootstrap.Â Â Metode yang diusulkan dikerjakan pada data inflasi bulanan komoditas beras,Â cabe merah dan bawang putih.Â Studi simulasi digunakan untuk memberikan gambaran jenis sampel yang seperti apa yang mengakibatkan koefisien variasi antara kedua sampel berbeda secara signifikan. Â Kata kunci : koefisien variasi, metode bootstrap, indeks harga konsumen, inflasi. Abstract For comparing the distribution of data between the two sets of data have different units can not be done using only the standard deviation but using the coefficient of variation comparisons between the 2 groups of data. In this paper explained about how to perform the comparison the coefficient of variation between twoÂ samplesÂ usingÂ the bootstrap method. The proposed method works in the monthlyÂ inflation data for commodit iesÂ rice,Â red pepperÂ and garlic.Â Simulation studies areÂ used to illustrate whatÂ kind of samples that resulted in a coefficient of variat ion between the two samples differ significantly. Key Words : coefficient of variation, the bootstrap method, the consumer price index, inflation.

Title

Found 70 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 70 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 70 Documents
Search